Roxana war eine baktrische Prinzessin, die um 340 vor Christus geboren wurde. Sie lebte in einer Region, die heute Afghanistan und Usbekistan umfassen. Ihr Vater war Oxyartes, ein baktrischer Adliger.
Als Alexander der Große Baktrien und Sogdien eroberte, leisteten Oxyartes und andere Kriegshäuptlinge weiterhin Widerstand gegen die makedonische Armee. Sie errichteten eine Festung, die als "Sogdian Rock" bekannt wurde.
327 v. Chr. wurden sie jedoch schließlich von Alexander dem Großen geschlagen und die Festung erobert. Später nahm Alexander an einer Feier im Haus eines sogdischen Adligen namens Chorienes teil. Hier wurde Roxana Alexander als Tochter von Oxyartes vorgestellt.
Roxana war gen Ende ihres Teenageralters oder Anfang Zwanzig, als Alexander sie unter Missbilligung makedonischer Generäle heiratete. Die Ehe war jedoch politisch nützlich, da die sogdische Armee Alexanders Herrschaft automatisch mehr akzeptierte und ihre rebellischen Tendenzen verringerten.
Danach reiste Alexander nach Indien und ernannte dort seinen neuen Schwiegervater Oxyartes zum Gouverneur der als Hindukusch bekannten Region. Zu dieser Zeit war Roxana in Susa und Alexander ging zu ihr hinüber und nahm dann einen ihrer Brüder in die makedonische Kavallerie auf. Alexander hatte auch großes Interesse, dass die Perser seine Herrschaft akzeptierten, also heiratete er auch Stateira II, die Tochter von Darius, dem ehemaligen persischen König.
Als Alexander 323 v. Chr. plötzlich starb, soll Stateira II. auf Befehl von Roxana getötet worden sein. Es wurde auch gemunkelt, dass Roxana Drypetis, Stateiras Schwester, und Alexanders dritte Frau, Parysatis, ermordet hatte.
Roxana war immer noch mit Alexanders Sohn schwanger, und die Machtübertragung wurde zu einem Anliegen unter Alexanders Anhängern und seinen Generälen Perdikkas und Ptolemaios. In der Zwischenzeit äußerten die makedonischen Soldaten ihre Angst vor einer, wie sie es nannten, „Persianisierung“ des makedonischen Kaiserhofs.
Letztendlich einigten sich Alexanders Generäle darauf, Alexanders Halbbruder Philipp III. Arrhidaeus zum König zu erklären und auf die Geburt von Roxanas Kind zu warten. Die Generäle einigten sich ferner darauf, dass das Kind, wenn es ein Junge ist, zum König erklärt und ihm ein Vormund zugeteilt würde.
Roxanas Sohn wurde 323 vor Christus geboren und hieß Alexander IV. Die Frau von Philip Arrhidaeus, Euridice II, begann Intrigen, aber Olympias, die Mutter von Alexander dem Großen, nahm Roxana und Alexander IV in Makedonien unter ihre Obhut.
Einer der Söhne von Alexander dem Großen, Kassander, versuchte nun jedoch, die Macht für sich zu festigen. Kassander befahl 316 v. Chr. die Hinrichtung von Olympias und ließ Roxana und ihren Sohn in Amphipolis ins Gefängnis werfen.
Im folgenden Jahr denunzierte der General Antigonus Kassander konsequent wegen seiner Taten. Etwa vier Jahre später unterzeichneten Antigonus und Kassander ein Friedensabkommen, in dem Alexander IV. als König anerkannt wurde, aber unter der Vormundschaft von Kassander stand.
Die Makedonier widersetzten sich dieser Vormundschaft und forderten die Freilassung von Alexander IV. Stattdessen befahl Kassander 310 v. Chr. einem seiner Männer, Roxana und ihren Sohn zu vergiften. Alexander war erst etwa 13 Jahre jung und Roxana erst 30 Jahre alt.
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